Archive Format

The data archive can contain both candles and quotes. They are stored as plain text files in CSV format on disc. They are organized in a two level deep folder structure, where the first folder is the instrument id and the second folder is the date. In the date folder reside a "quotes.csv" and "candles_XX.csv" files, which contain the actual data.

An example of a quotes.csv file looks like this:

1281360730430000000;110200.0;15.0;111875.0;15.0;
1281360859784000000;110100.0;15.0;111875.0;15.0;
1281360882796000000;110100.0;15.0;111775.0;15.0;
1281360912599000000;110000.0;15.0;111775.0;15.0;
1281361152030000000;110100.0;15.0;111775.0;15.0;
1281361193247000000;110000.0;15.0;111775.0;15.0;
1281361215192000000;110000.0;15.0;111675.0;15.0;
1281361215229000000;109900.0;15.0;111675.0;15.0;
1281361215465000000;109900.0;15.0;111675.0;15.0;
1281361254418000000;109900.0;15.0;111575.0;15.0;
1281361335990000000;109800.0;15.0;111575.0;15.0;
1281361526589000000;109800.0;15.0;111475.0;15.0;
1281361549908000000;109700.0;15.0;111475.0;15.0;
1281361588877000000;109800.0;15.0;111475.0;15.0;
1281361635673000000;109800.0;15.0;111575.0;15.0;
1281361840364000000;109800.0;15.0;111475.0;15.0;
1281361878640000000;109700.0;15.0;111475.0;15.0;
1281361960043000000;109800.0;15.0;111475.0;15.0;
1281362116516000000;109700.0;15.0;111475.0;15.0;
1281362199077000000;109700.0;15.0;111375.0;15.0;
1281362266480000000;109700.0;15.0;111475.0;15.0;

The content is: timestamp in nanoseconds; bid price;bid volume; ask price; ask volume. Future versions could contain the full book behind these fields.